Moving average reversion

Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias e Média Reversão Estratégias de Movimentação (MA) estão entre os mais populares indicadores utilizados no forex trading. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre atrás da ação atual preço. Traders muitas vezes usam várias táticas para tentar contornar este atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é usar crossover MA curto / longo prazo, e um dos usos mais citados é a chamada cruz de morte. Um cruzamento de morte ocorre quando o MA de longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou acima e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Traders atribuíram arbitrariamente significado fantástico para a cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que ele sempre vai fazê-lo. Afinal, em 01 de julho de 2010, depois de cair 209 pontos, o cruzamento de morte para baixo ocorreu eo SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Então novamente em 12 de agosto de 2017 houve outra cruz de morte para baixo, eo preço está quase de volta aos níveis associados com essa cruz. Trocar todos os crossovers não é necessariamente uma boa estratégia tampouco. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover para o último ano no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca faria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para voltar a 1485 pontos de perda. A precisão de 31 provavelmente conduziria a maioria dos comerciantes loucos também. Em seguida, existem variações para o crossover simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma forma de expressar a idéia de que, ao longo de um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, voltará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço de volta para uma média e afastado novamente. Para o comércio significa reversão efetivamente há algumas coisas importantes para se manter em mente. Se você está negociando a longa extensão longe da linha de MA, você é negociação tendência de contra. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não algo muito muitos comerciantes fazer quando começar pela primeira vez. O uso o mais comum, está começando nos comércios com a tendência nos backs da tração à linha do miliampère. Quando eu estou usando a estratégia, vou usar um SMA 20 e 100 SMA e comércio na direção da tendência quando o preço se move de volta para o SMA curto e usar o SMA longa como a parada. No entanto, vou sempre ter certeza de que o ciclo de notícias está apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendência, você tem que ter volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não e, em seguida, entrar quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para o RussianMoving estratégia de reversão média para seleção de carteira on-line Bin Li a. Steven C. H. Hoi b ,. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu c. Uma Faculdade de Economia e Gestão, Universidade de Wuhan, Wuhan 430072, PR China b Escola de Sistemas de Informação, Cingapura Management University, 178902, Cingapura c Instituto de Automação, Academia Chinesa de Ciências, Beijing 100080, PR China Recebido 17 de dezembro de 2017. Revisado 24 de janeiro A seleção de carteiras on-line, um problema fundamental na área de finanças computacionais, atraiu o interesse crescente das comunidades de inteligência artificial e aprendizagem de máquinas nos últimos anos. Evidências empíricas mostram que estoques altos e baixos são temporários e os preços das ações provavelmente seguirão o fenômeno de reversão média. Embora as estratégias de reversão de média existentes sejam mostradas para alcançar um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles freqüentemente fazem a hipótese de reversão de média de período único, que nem sempre é satisfeita, levando a um desempenho fraco em determinados conjuntos de dados reais. Para superar esta limitação, este artigo propõe uma reversão de média de período múltiplo. Ou a chamada Reversão Média Móvel (MAR), e uma nova estratégia de seleção on-line de carteira denominada On-Line Moving Average Reversion (OLMAR), que explora o MAR por meio de técnicas de aprendizagem online eficientes e escaláveis. De nossos resultados empíricos em mercados reais, descobrimos que OLMAR pode superar os inconvenientes dos algoritmos de reversão de média existentes e obter resultados significativamente melhores, especialmente nos conjuntos de dados onde os algoritmos de reversão de média existentes falharam. Além de seu desempenho empírico superior, OLMAR também é executado extremamente rápido, apoiando ainda mais a sua aplicabilidade prática a uma ampla gama de aplicações. Finalmente, disponibilizamos todos os conjuntos de dados e códigos fonte deste trabalho publicamente no site do nosso projeto: OLPS. stevenhoi. org/. Palavras-chave Seleção de carteira On-line de aprendizagem Reversão média Reversão média móvel Tabela 3. Algoritmo 2. Algoritmo 3.Ten coisas que você precisa saber sobre médias móveis Author: SteveBurns 28 de junho de 2017 Eu uso médias móveis como ferramentas para encontrar apoio para resistnace níveis em Preços em gráficos. As médias móveis funcionam como indicadores porque são usadas por muitos outros participantes do mercado para fazer decisões de compra e venda. Diferentemente pattterns gráfico e linhas de tendência que são subjetivos com base em opiniões sobre gráficos de médias móveis são uma forma de quantificar os sinais a utilizar para a identificação possível tendência. É muito interessante estabelecer um 50-dia e 200 dias simples médias móveis (sma) em um gráfico para o ano passado. Você começará a ver os padrões se desenvolverem. Rebate fora o 50-dia, uma última oportunidade para o apoio no 200-dia etc. Cada estoque e ETF tem diferentes médias móveis e diferentes reações a eles no gráfico. Ele pode realmente ajudar a sua negociação para saber as principais médias móveis para o que você está negociando e pistas para apoiar e resistência, eles dão pistas sobre onde os compradores e vendedores estão esperando. MEUS MELHORES NEGÓCIOS Alguns dos meus melhores negócios têm sido simplesmente fazer uma entrada após a fuga acima de uma chave de longo prazo média móvel como os 200 dias e, em seguida, capturar a tendência usando o sma de 10 dias como uma parada à direita. As médias móveis não são indicadores mágicos, mas são uma análise técnica fantástica para quantificar e capturar tendências. Dez coisas que os comerciantes precisam saber sobre MOVIMENTOS MÉDIOS. 1. Aqui estão três das médias móveis mais significativas no mercado de ações. A média móvel de 20 dias geralmente age como uma reversão para a média em um mercado de gama limitada. A média móvel de 50 dias pode atuar como linha de suporte para uma tendência de alta ou resistência intermediária em uma tendência de baixa intermediária. A média móvel de 200 dias é a última linha divisória para a tendência de longo prazo do mercado. O SPY é geralmente o ETF de melhor rastreamento para o mercado como um todo. 2. Em mercados com tendência acentuada, as médias exponenciais de 5 dias e as médias móveis simples de 10 dias têm significados como suporte e resistência para ajudar a gerenciar sua posição quando as médias móveis de longo prazo estão muito longe de serem usadas. 3. As médias móveis exponenciais aplicam mais peso à recente variação de preço, enquanto as médias móveis simples visualizam cada ponto de dados igualmente. 4. As médias moventes deixam-no ver onde outros comerciantes grandes e pequenos estão comprando e vendendo. O significado das médias móveis como pontos de suporte e resistência nos gráficos dependem de como outros comerciantes estão reagindo com a compra e venda quando os preços se aproximam desses níveis-chave. 5. Quando o preço no gráfico é em relação à média móvel de 200 dias é determinado pela psicologia do investidor a longo prazo e do comerciante. Os touros gostam de ficar acima da média móvel de 200 dias, enquanto os ursos vendem abaixo dela. Os ursos geralmente ganham e vendem em comícios à medida que os preços se aproximam dessa linha quando os 200 dias se tornam resistentes, e os touros compram puxões para os 200 dias quando o preço está acima dele. Esta linha é um dos sinais os mais grandes no mercado que diz o que lado a estar sobre. Bull acima, Urso abaixo. 6. Quando a média móvel de 50 dias perfura a média móvel de 200 dias em qualquer direção, ela supostamente prediz uma mudança substancial no comportamento de compra e venda. A média móvel de 50 dias subindo de baixo e atravessando a média móvel de 200 dias é chamada de Cruz de Ouro, enquanto a penetração de 50 dias acima da média móvel de 200 dias é chamada de Cruz da Morte. 7. Uma grande segunda oportunidade de entrada em um estoque de impulso é com um salto de uma média móvel de 50 dias como suporte para a ação de preço. Muitos compradores institucionais estão esperando no sma 50-day para adicionar a suas posições a longo prazo nos estoques principais do crescimento que estão acumulando. 8. Conseguir um estoque de monstros nos 200 dias durante um mercado de touro é como um presente dos deuses comerciais. No entanto, se os 200 dias são perdidos é muito perigoso e poderia começar uma queda sem rede, este é um tempo para curto os líderes antigos quando os 200 dias é quebrada e as ações começa o que poderia ser uma queda de morte. 9. Alguns comerciantes usam sistemas que dão sinais de compra e venda quando uma média móvel de prazo mais curto atravessa uma mais longa ou vice-versa. O lendário Richard Donchian, pioneiro em negociação de tendências, usou um sistema de média móvel de cinco e vinte dias para comprar e vender sinais para capturar tendências. 10. Alguns comerciantes olhar para quando uma média móvel começa a inclinar para cima ou para baixo e considerá-lo como um sinal de uma tendência início, continuação ou mudança. Cada comerciante deve decidir como incorporar médias móveis em seu próprio sistema e prazo. Mas estas são as principais ferramentas de alguns dos melhores comerciantes do mundo. Veja dois gráficos abaixo. Leitura relacionada: Capture mais tendência com médias móveisEu gostaria de compartilhar com você uma técnica de reversão simples que depende de médias móveis. Em resumo, a idéia é que os sinais de reversão média podem ser aproximados por interseções de médias móveis de diferentes comprimentos. Isso é melhor deixado claro pela seguinte ilustração: Em que os dados são de um conjunto de dados de 3.000 dias de um preço de fechamento de ações. Neste modelo, geralmente temos uma média móvel quotlongquot e uma média móvel quotshortquot (neste caso, 90 e 30 dias, respectivamente). Trocamos quando estas linhas se cruzam, então escolhendo comprar ou vender com base na direção da tendência (se o MA curto está subindo ou caindo). Notei que não negociamos exatamente quando as linhas se cruzam, mas sim quando elas estão suficientemente próximas (por alguma métrica definida pelo usuário). Embora isso não seja tão estatisticamente forte quanto a reversão média poderia ser, é uma aproximação razoável com muitas propriedades agradáveis ​​devido ao desfasamento entre as duas MAs: uma estratégia de compra / venda razoável com sinais claros que se traduz em uma perda efetiva de stop de Qualquer pico, exceto para casos de queda repentina e severa de preços. Eu anexei um backtest que eu corri em alguns estoques de tecnologia entre 2008 e 2010, com períodos de MA de 30 e 10 dias. I39m um pouco novo para Quantopian e eu didn39t tem muito tempo para escrever o meu algoritmo, então peço desculpas por algumas das técnicas de bruto que usei no meu código, que pretendo corrigir em versões futuras. Eu pretendo reescrever a parte que decide quanto investir (ela atualmente é maioritariamente ajustada manualmente com estimativas), para adicionar uma parada-perda mais sofisticada e para melhorar a heurística para determinar se uma segurança está tendendo negativamente ou positivamente. Eu também preciso fazer meu algoritmo começar a encurtar estoques. Há geralmente uma grande quantidade de calibração a ser feita para este algoritmo. Seria também provavelmente útil desenvolver algumas análises que determinam os melhores períodos de MA a usar. Sinta-se livre para brincar com este algoritmo e veja se você encontrar alguma coisa interessante Ocorreu um erro ao carregar este backtest. Retry Backtest de para com o capital inicial Backtest ID: 55097f265125cc733e0b1e5b Houve um erro de tempo de execução. Algo deu errado. Desculpe pela inconveniência. Tente usar o depurador interno para analisar seu código. Se você gostaria de ajuda, envie-nos um e-mail. Pardon o bump, mas este é um caderno que eu fiz para ajudar a visualizar como sua foto. As variáveis ​​também são acessíveis. Carregamento da visualização do notebook. As visualizações do notebook não estão disponíveis no momento. Passei algum tempo olhando sobre isso, e eu tenho que dar a você: este é um algoritmo muito bem calculado e intuitivo. Eu era capaz de fazer algumas melhorias muito bom para a legibilidade do algoritmo e desempenho. No que diz respeito às linhas de código, eu procurei fazer algumas melhorias de facilidade de leitura através da racionalização de alguns dos métodos mais rigorosos usando construtos do Quantopian. Eu removi a necessidade de um banco de dados de preços e um período de espera de 30 dias usando a função de histórico. Eu também usei os registros como Darrell sugeriu para rastrear as posições e alavancagem. A fim de garantir que as ordens foram corretamente, eu mudei esses para ordens por porcentagens. Depois disso, eu notei que você tinha colocado uma declaração quotpassquot onde o algoritmo chamado para uma declaração quotcontinuequot. Sem seus comentários, eu definitivamente teria perdido. Em termos de lógica de algoritmo, eu invertei as iniciações de compra / venda para ativar quando o preço nos últimos 4 dias aumenta / diminui para montar o impulso de reversão médio em vez de adivinhar se ele vai ou não. Como um aparte, isso faz com que o algoritmo mais de um híbrido do que reverter médio, mas eu era capaz de ganhar alguns obter algumas boas melhorias para a relação sharpe. Eu também removi uma segurança em sua amostra que foi retirada da lista em 2010 para ver o desempenho do algoritmo até à data. Funciona muito bem, ótimo trabalho. Best, Lotanna Ezenwa O material neste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento Serviços por Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento. Sim, atualmente estou trabalhando na edição da lógica para englobar algumas outras ações usando pipeline. Eu tentei colocar alguns em lá, ao acaso eo desempenho estava faltando. Minha hipótese no momento é que os novos títulos selecionados com base em fundamentos vai fazer tão bem. Vou publicar a atualização quando eu terminar. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra, uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para prestar serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento.