Day trading strategies leveraged etfs

ETFs foram abraçados por investidores de buy-and-hold e comerciantes ativos tanto para a sua facilidade de uso incomparável e eficiência de custos. Oportunidades de curto prazo com rácios lucrativos risco / recompensa muitas vezes aparecem no mercado, no entanto, apenas os mais savviest de comerciantes tirar proveito deles e lucro em uma base consistente. Abaixo, destacamos sete dicas de negociação que todos os traders dia ETF deve ter em seu livro de regras pessoais, se eles querem aumentar suas chances de sucesso. 1. Anote suas regras de negociação e realmente segui-los mais fácil dizer do que fazer. A maioria dos comerciantes falham porque eles não têm um sistema comercial que os mantém disciplinados. As regras de negociação definem como encontrar candidatos comerciais, executar estratégia, tirar lucros e cortar perdas. Fazendo comércios baseados em suposições, emoções ou estratégias aleatórias é simplesmente jogo. Use um plano de negociação bem pensado e testado em vez disso. A maioria dos comerciantes sabe que deve fazer um plano de negociação, mas na verdade criando um e seguindo-o a fazer é a parte mais importante ver Como Swing Comércio ETFs. 2. Saber quando ficar na linha de lado Saber quando se sentar é tão importante quanto saber quando trocar. Ter um plano de negociação bem definido vai dizer aos investidores quando o comércio e quando não para o comércio. Ambientes de mercado mudam constantemente de variando a tendências. Sedado a volátil. Você está equipado com as estratégias e disciplina para o comércio rentável em todos esses ambientes Você é capaz de determinar quando o ambiente está mudando Se não, haverá momentos que você deve sentar em suas mãos. Os investidores devem evitar o impulso ao comércio, apenas fazendo assim uma estratégia estabelecida está no lugar. 3. Don t Tente escolher Tops ou Bottoms Quando os investidores começar a pensar que eles podem prever preços tops e bottoms, a sua negociação fica muito caro. Os comerciantes referem chamar uma parte inferior como travando uma faca de queda para uma razão que s impossível escolher um fundo porque o preço está caindo. É provável que execute e tira a sua conta. Tentando escolher um top em um mercado forte não é diferente. Ao olhar para estabelecer uma posição curta depois de uma forte subida, os investidores devem ficar longe de assumir que eles sabem onde o topo será. Tentar ser o primeiro comerciante em um movimento é uma batalha perdedora. Deixe o mercado mostrar uma inversão está em curso, criando um preço mais baixo no caso de reversão downside, ou maior baixa no caso de reversão upside, por exemplo, antes de estabelecer uma posição. Não é necessário ser o primeiro comerciante, ou o último fora, para fazer um lucro ver também Free Report: Como escolher o direito ETF cada vez. 4. É o seu mercado aberto Pense que menos participantes faz para dinheiro mais fácil Pense novamente. Ao negociar ETFs commodity ou moeda, certifique-se o mercado subjacente está aberto. De acordo com a Horizons Exchange Traded Funds. Um grande provedor ETF, você pode não estar recebendo um preço justo caso contrário. Os ETFs estão vinculados ao ativo subjacente por um cálculo denominado NAV. Ou o Valor Patrimonial Líquido, mas quando o mercado subjacente está fechado, o ETF pode desviar-se significativamente deste justo valor devido à liquidez limitada e aos amplos diferenciais bid-ask. É importante notar que, mesmo durante as horas normais de mercado, o preço de mercado de um ETF pode flutuar em torno de seu valor de NAV. 5. Ter um Plano de Saída Os investidores seriam sábios para definir os níveis exatos em que são impossíveis de prever exata tops e fundos (ver regra 3), basta escolher com antecedência como você vai sair perder e ganhar comércios. Troque seu plano de lucros ou cortar perdas em níveis pré-estabelecidos ou com uma estratégia testada pessoalmente, tais como paradas de arrasto, teoria de onda de Elliott, níveis de Fibonacci ou outros indicadores ver ETF Chamar e colocar opções explicadas. 6. Domar suas emoções Emoções são inevitáveis ​​todos nós temos. Não tente evitar a emoção, mas sim aprender quais emoções afetam seu próprio comércio e adotar um plano que responde por essas tendências. Pânico, medo e ganância são comuns, bem como o tédio durante os mercados silenciosos. Seja qual for a sua tendência, admita-a e então planeje para ela. Por exemplo, se você ficar entediado e quiser começar a fazer ofícios indisciplinados, ter uma conta de demonstração aberta em que você pode canalizar seus negócios destrutivos, ou jogar solitário durante os tempos de silêncio. Os investidores que lutam com a ganância ou o medo, desviando do plano, podem usar o software para configurar entradas automáticas e ordens de saída (certifique-se de que você está negociando ETFs de alto volume). Não ignore suas emoções (isso é impossível), mas esteja ciente de que elas surgirão em momentos inoportunos e planejarão para elas em vez disso. 7. Reveja sua ação Tire um tempo para rever seus negócios fechados, tanto ganhar e perder. Não se julgue se você foi rentável ou perdeu sua camisa. Julgue-se com base em se você seguiu o seu plano. Se você não seguiu seu plano, seus resultados são aleatórios e não significam nada no longo prazo. Se você seguiu seu plano, então julgue o plano sobre se ele funciona ou não baseado na lucratividade e em outras métricas de desempenho. Ajustar o seu plano em conformidade ver também 25 coisas que cada consultor financeiro deve saber sobre ETFs. Os mercados de linha de fundo estão em um estado constante de fluxo entre tendência, variando, agitado, volátil, e sedate. Tire um tempo para anotar como você vai negociar (entrar, sair e gerenciar comércios) em cada uma das condições em que você escolher para o comércio. Siga seu plano e perceber que haverá períodos em que você deve evitar negociação. Don t pegar tops e fundos, e certifique-se de seu ETF tem liquidez adequada durante o horário de mercado para satisfazer o seu estilo de negociação. Conheça as emoções que afetam sua negociação e planeje para elas. Finalmente, seja honesto consigo mesmo e avalie constantemente o seu plano e você mesmo. Se qualquer um não estiver trabalhando, pare de negociar até que você venha acima com uma maneira superar o obstáculo. Divulgação: Nenhuma posição no momento da redação. Uma estratégia de ETFs alavancada Em um post há alguns anos atrás, eu argumentava que o ETF alavancado (especialmente o triple leveraged) não são adequados para participações de longo prazo. Hoje, eu quero apresentar a pesquisa que sugere alavancado ETF pode ser muito adequado para curto prazo de negociação. A pesquisa em questão foi publicada apenas pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice de mercado de ações tem experimentado um retorno -2. O retorno médio anualizado entre junho de 2006 e julho de 2017 foi superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bastante conhecido entre os comerciantes institucionais, embora esta seja a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicados. A razão pela qual funciona também é bastante conhecida: tem a ver com o fato de que cada ETF alavancado precisa reequilibrar no mercado próximo para manter sua alavancagem constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado sobe, o fundo precisa comprar os estoques componentes de outra forma, ele precisa vender ações. Se houver grande movimento do mercado (com retorno absoluto 2) desde o fechamento anterior, então a quantidade de ações que precisam ser comprados ou vendidos será correspondentemente maior, resultando em impulso em todos os estoques perto do fechamento. Esta estratégia visa fazer frente a este reequilíbrio para aproveitar o impulso antecipado. Estima-se que, se o mercado passar de 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8% do volume de mercado em fechamento, de modo que o momento induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando por esses lucros para os comerciantes momentum Por que, os investidores buy-and-hold, é claro. Esta perda para os ETFs mostra-se como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores buy-and-hold. Outra razão pela qual não devemos ser um desses investidores. Como o Prof. Shum assinalou, se você troca essa estratégia ao vivo hoje, provavelmente obterá um retorno menor, por causa de todos aqueles comerciantes de impulso que dirigiram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhora no trabalho aqui: este impulso é proporcional ao NAV dos ETFs. À medida que seu VPL aumenta com o tempo (devido a assinaturas adicionais ou retornos positivos do mercado), os retornos dessa estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando a compra e venda de pressão sobre os estoques. Seus backtests internos mostram que a adição desses dados a algumas estratégias de negociação de ações comuns duplica essencialmente seus retornos. Um vídeo explicativo está disponível, e eu ouvi que eles estão oferecendo três meses de testes gratuitos. 2) O London Systematic Traders (LST) Club pediu-me para dizer algumas palavras sobre a sua nova iniciativa para construir uma comunidade de Londres centrada colaborativa de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. A LST pretende estar na intersecção de comerciantes, desenvolvedores e quants com forte ênfase na construção de comunidades e na troca de conhecimento, fornecendo redes comerciais com foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (isto é, automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, espero estar hospedando uma sessão de Q A com os membros da LST (ver 2 acima) no Apex Hotel, em Londres. São todos bem-vindos. Visite o site para obter detalhes. 3) Estarei conduzindo minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, Nov 19-22, e esperamos ver alguns de nossos leitores lá 17 ETFs Para Day Traders Investidores de todos os passeios abraçaram ETFs como o veículo de investimento de escolha quando ele Vem para acessar praticamente qualquer classe de ativos no mercado global. A inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais os ETPs na vanguarda de muitos ecrãs de radar de comerciantes activos, dada a linha diversificada e crescente de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os traders também adotaram a natureza líquida e eficiente em termos de custo dessas ferramentas. Como tal, os comerciantes do dia abraçaram estes instrumentos financeiros como ferramentas viáveis ​​para conseguir a exposição barata e incredibly líquida a todo o canto do mercado. Se a sua compra em um fundo alavancado NASDAQ antes da Apple relatórios de ganhos em antecipação de um trimestre blowout ou venda de ouro depois de minutos pessimistas FOMC, ETFs têm direito ganhou o respeito de muitos comerciantes dia experiente ver também Como jogar Schiff s 5.000 previsão de ouro. Abaixo cobrimos 17 dos 100 ETFs Mais Líquidos por volume de negócios, destacando casos em que cada um pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo: 17. Setor de Seleção Industrial SPDR (XLI) Esta oferta de State Street pode vir Em acessível para aqueles que pretendem explorar o sector industrial nacional direito antes (ou depois) relevantes dados econômicos é liberado. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês como ISM fabricação de dados atinge a rua este valor é compilado com base em um inquérito aos gerentes de compras na indústria de fabricação dos EUA. 16. S P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) Para aqueles que prosperam em grandes oscilações de preço, este ETN poderia ser sua ferramenta de sonho. A VXX oferece exposição a futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como uma ferramenta de hedge em conjunto com outras posições ou como um instrumento de negociação independente. Manter seus olhos neste ETN todas as quintas-feiras como dados de desemprego semanal sai na frente de casa este número reflete o número de pessoas que apresentaram para benefícios de desemprego pela primeira vez durante a semana passada, oferecendo insights freqüentes sobre a saúde do mercado de trabalho . 15. Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG) Os comerciantes de commodities podem tirar proveito deste ETF notoriamente volátil todas as semanas à medida que os dados de armazenamento de gás natural saem. Este relatório atinge a rua todas as quintas-feiras e perfila o número de pés cúbicos de combustível mantido durante a semana passada, dando aos investidores e comerciantes mais informações sobre as condições de oferta e demanda no futuro, veja 25 maneiras de investir em gás natural. 14. Dólar USD Index Bullish (UUP) A obtenção de exposição ao índice do dólar norte-americano pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes ou depois do lançamento do CPI. Este ETP pode ser uma ferramenta útil para tirar proveito de quando os dados de índice de preço de consumidor de ESTADOS UNIDOS batem Wall Street aproximadamente 15 dias após o fim de cada mês esta estatística compila a mudança em preços para uma cesta de bens comuns e serviços comprados por consumidores, Os principais dados do IPC excluem alimentos e energia. 13. Ultra-DJ-UBS Crude Oil (UCO) UCO é um produto baseado em futuros que oferece 2x exposição alavancada ao preço do petróleo bruto. Dados de estoques de petróleo bruto certamente pode dar a este ETP razões fundamentais para saltar em qualquer direção como os comerciantes reagem aos dados de inventário da semana passada toda manhã de quarta-feira ver também 25 maneiras de investir em petróleo bruto. 12. SPDR S P ETF de varejo (XRT) Os comerciantes e os investors igualmente voltam sua atenção ao setor do discretionary do consumidor cada mês enquanto os dados das vendas de varejo de ESTADOS UNIDOS são liberados. XRT é de longe a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo nacional este ETF vem a calhar para explorar o mercado antes de um retalhista de grande nome relata ganhos trimestrais ou para fazer uma peça em antecipação de um melhor Do que o esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF é útil para aqueles que procuram fazer uma aposta no crescimento econômico japonês e expectativas de inflação após a reunião mensal do Banco do Japão e decisão de taxa de juros. O BoJ lança a sua decisão de taxa de juros, juntamente com um comentário sobre a evolução económica dentro e fora do país em meados de cada mês, trazendo o holofote sobre os mercados de ações japoneses e também EWJ. 10. O MSCI Germany Index Fund (EWG) As acções alemãs e o EWG estão em destaque para muitos comerciantes todos os meses após a divulgação dos últimos dados alemães sobre a inflação, contribuindo para lançar luz sobre a saúde do mais importante Euro Zona membro nação. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência sobre a inflação das regiões, bem como as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu ver Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Este ETF inversa 2x moeda alavancada pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles dispostos a fazer uma aposta quanto à forma como o euro vai negociar contra o dólar dos EUA no mercado de moeda. A EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de apostas antes de lançamentos econômicos relevantes, como o anúncio do Banco Central Europeu de taxas de juros e conferências de imprensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este FEF é menos do que ideal para aqueles que procuram estabelecer uma exposição bem diversificada a acções chinesas a longo prazo, dada a sua carteira rasa e pesada. No entanto, quando se trata de dia de negociação China este ETF também tem um mercado de opções ativas, permitindo que os comerciantes empregar estratégias mais sofisticadas, bem como ver Por que você deve vender FXI, GXC Comprar. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Se você está seguindo novas vendas home, começos de carcaça, licenças de construção, ou dados existentes das vendas home libera, XHB é o ETF o mais popular que oferece o acesso à indústria de edifício home dos E. U.A. Cada uma das figuras acima mencionadas são liberadas em uma base mensal e oferecem insights retrógrados na saúde do mercado imobiliário doméstico. 6. fx 20 anos Treasury Bond Fund (TLT) Este é o mais líquido instrumento de renda fixa no mercado, e como tal, muitos comerciantes dia abraçar TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios. TLT trilhas de longo prazo Tesouros dos EUA que o torna um fundo ideal para comprar em antecipação da turbulência do mercado de ações, ou assumir uma posição curta se a euforia de compra é susceptível de varrer Wall Street ver também Como jogar uma bolha do Tesouro com ETFs. 5. MSCI Austrália Índice Fundo (EWA) Relatório trimestral do PIB da Austrália s ou decisão de taxa de banco central, EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a esta ilha-nação próspera. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia no mercado de ações, a VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como uma comissão tática disponível gratuitamente para a Firstrade. TD Ameritrade. E os titulares de contas Vanguard. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Mais e mais comerciantes e investidores estão aproveitando a classe de ativos de commodities, graças à evolução da indústria de ETF, que trouxe inúmeras ferramentas que tornam mais fácil tocar em vários mercados de futuros. DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece exposição ampla, baseada em futuros, a 14 das commodities físicas mais pesadamente negociadas e importantes do mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) O ouro é sem dúvida um dos ativos mais favoritos entre os comerciantes ativos como mantém apelo como um refúgio seguro e hedge contra a inflação, servindo também como um indicador de medo e incerteza no mercado global. GLD é o ETF de ouro com suporte físico mais popular no mercado, oferecendo tremenda liquidez e um mercado de opções ativas para comerciantes mais sofisticados. Veja sete razões para odiar o ouro como investimento. 1. SPDR S P 500 ETF (SPY) SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até mesmo o mais crítico dos comerciantes do dia. Este é, de longe, o maior e mais popular ETF do mundo, o período SPY oferece liquidez intradia sem paralelo e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, servindo inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em um tick-by-tick Base ver também 5 Dicas Traders ETF deve saber. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. Como os ETFs de ouro são tributados 25 de junho de 2017 O Visualizador de Desempenho ETF 24 de setembro de 2017 Principais Retornos de Índices por Ano: Um Guia Visual 16 de julho de 2017 Um Guia Visual para o Universo ETF 23 de abril de 2017 História Visual da Média Industrial Dow Jones DIA) 14 de março de 2017 101 lições de ETF que cada conselheiro financeiro deve aprender 23 de maio de 2017 ETFdb Newsletter Atualizações livres em ETFs, idéias de investimento acionáveis ​​mais ETF Screener Localizar e filtrar ETFs para qualquer objetivo de investimento ETF Database não é um consultor de investimento e qualquer conteúdo Publicados pela ETF Database não constituem conselhos de investimento individuais. As opiniões aqui apresentadas não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou deter títulos. De tempos em tempos, os emissores de produtos negociados em bolsa mencionados neste documento podem colocar anúncios pagos com o banco de dados ETF. 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